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  1. 060 工学部
  2. 0601 学術論文

One-Way Trading Problems via Linear Optimization

http://hdl.handle.net/10091/0002001214
http://hdl.handle.net/10091/0002001214
01727d6a-760d-40df-8d51-f6fae54b1046
名前 / ファイル ライセンス アクション
16K00033_5.pdf 16K00033_5.pdf
Item type 学術雑誌論文 / Journal Article(1)
公開日 2022-10-24
タイトル
タイトル One-Way Trading Problems via Linear Optimization
言語
言語 eng
DOI
関連タイプ isIdenticalTo
関連識別子 https://doi.org/10.15807/jorsj.63.1
関連名称 10.15807/jorsj.63.1
キーワード
主題 Linear programming, algorithm, optimization, finance, economics
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
タイプ journal article
著者 Fujiwara, Hiroshi

× Fujiwara, Hiroshi

en Fujiwara, Hiroshi

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Araki, Naohiro

× Araki, Naohiro

en Araki, Naohiro

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Yamamoto, Hiroaki

× Yamamoto, Hiroaki

en Yamamoto, Hiroaki

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信州大学研究者総覧へのリンク
氏名 藤原, 洋志
URL https://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.OmSVOFnU.html
信州大学研究者総覧へのリンク
氏名 山本, 博章
URL https://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.ONfpOCSh.html
引用
内容記述 Journal of the Operations Research Society of Japan 63(1) : 1-30(2020)
書誌情報 Journal of the Operations Research Society of Japan

巻 63, 号 1, p. 1-30, 発行日 2020-01-31
抄録
内容記述 In the one-way trading problem, we are asked to convert dollars into yen only by unidirectional conversions, while watching the exchange rate that fluctuates along time. The goal is to maximize the amount of yen we finally get, under the assumption that we are not informed of when the game ends. For this problem, an optimal algorithm was proposed by El-Yaniv et al. In this paper we formulate this problem into a linear optimization problem (linear program) and reduce derivation of an optimal algorithm to solving the linear optimization problem. This reveals that the optimality of the algorithm follows from the duality theorem. Our analysis demonstrates how infinite-dimensional linear optimization helps to design algorithms.
資源タイプ(コンテンツの種類)
ISSN
収録物識別子タイプ EISSN
収録物識別子 2188-8299
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA00703935
権利
権利情報 © 2020 The Operations Research Society of Japan
出版タイプ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
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Ver.1 2022-10-25 00:17:59.475173
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Fujiwara, Hiroshi, Araki, Naohiro, Yamamoto, Hiroaki, 2020, One-Way Trading Problems via Linear Optimization: 1–30 p.

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